【羿文寄语】一个胜利者不会放弃，而一个放弃者永远不会胜利。考试考生决不能轻言放弃

金融数学

【单选题】

对一个欧式看跌期权，已知:

（1）股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%；

（2）期限为6个月；

（3）执行价为17元；

（4）市场无风险连续复利r=5.5%

利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为（　）元。

A.1.30

B.1.50

C.1.70

D.1.90

E.2.10

答案：B

【解析】