【羿文寄语】无论有多困难，都坚强地抬头挺胸。考试过程中难免遇到困难，关键要坚持！

金融数学

【单选题】

在多期二叉树模型中，已知:

（1）非分红股票当前价格为100元，每年后股票价格可能上升10%或者下降5%；

（2）基于此股票的两年期欧式看涨期权，执行价为103元；

（3）市场无风险连续复利为4%。

为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（　）元。

A.-61

B.-37

C.0

D.37

E.61

答案：A

【解析】